RiskMathics Financial Institute · Programa Ejecutivo de Crédito

Credit Foundations: Quant, Operating Model y Arquitectura de Datos

Los tres cimientos de una función de crédito moderna: lenguaje cuantitativo, modelo operativo y datos.
Profesionales de crédito, riesgo y datos que necesitan una base técnica y de gobierno sólida antes de decidir.
16 sesiones · 40 horas Inicia 7 Sep 2026 Virtual Live · Sesiones de 2.5 horas · Español USD $4,000 + TAX
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“Learn. Apply. Profit.”RiskMathics Financial Institute

El programa

De qué va.

La mayoría de las funciones de crédito falla antes de la primera decisión. Falla porque el equipo no comparte un lenguaje cuantitativo común, porque las facultades y los comités están mal diseñados, o porque los datos que alimentan la decisión no tienen dueño, calidad ni trazabilidad. Este programa ataca esas tres fallas de raíz.

El primer bloque nivela el lenguaje técnico del riesgo de crédito: PD, LGD, EAD, pérdida esperada y no esperada, poder predictivo, calibración, cosechas y roll rates. No se trata de fórmulas por elegancia, se trata de que un director, un analista y un validador puedan discutir el mismo número sin traducirse mutuamente.

El segundo bloque construye el modelo operativo: cómo se organiza la función de crédito, quién decide qué, con qué facultades delegadas, con qué apetito de riesgo declarado y con qué comités. Aquí se define la diferencia entre una institución que crece con control y una que descubre sus problemas en el reporte trimestral.

El tercer bloque es el que casi nadie enseña: la arquitectura de datos de crédito. Buró y sociedades de información crediticia, datos alternativos, open banking, calidad y linaje, feature engineering aplicado, y los límites éticos, de privacidad y regulatorios del uso de información.

Al cerrar, el participante puede levantar o rediseñar la base sobre la que opera todo lo demás: originación, modelos, provisiones, capital y reporte al consejo.

Objetivo: Dotar al participante del lenguaje cuantitativo, el modelo de gobierno y la arquitectura de datos necesarios para operar y dirigir una función de crédito con estándar institucional.

Highlights

8 razones para tomarlo.

01Nivelación técnica real: del vocabulario del riesgo de crédito a la lectura de cosechas y roll rates.
02Diseño completo del modelo operativo de crédito, políticas y facultades delegadas.
03Construcción de un Risk Appetite Framework aplicable a la cartera propia.
04Arquitectura de datos de crédito de punta a punta: fuentes, calidad, linaje y gobierno.
05Uso de datos alternativos y open banking con criterio, no como moda.
06Feature engineering aplicado a decisiones de crédito, no a ejercicios académicos.
07Ética, privacidad y regulación del dato como restricción de diseño desde el inicio.
08Talleres integradores con entregables reutilizables en la institución.
Dirigido a

Para quién es.

Temario

Qué vas a dominar.

Tres bloques, 16 sesiones en vivo, un entregable por bloque.

  1. El lenguaje del riesgo de crédito Vocabulario común de la función: PD, LGD, EAD, CCF, pérdida esperada y no esperada, y cómo se conectan entre sí.
  2. Poder predictivo y calibración KS, Gini, AUC, curvas de calibración y la diferencia entre ordenar bien y estimar bien.
  3. El portafolio en el tiempo: vintages y roll rates Análisis de cosechas, matrices de transición y lectura temprana del deterioro.
  4. Fundamentos de datos para crédito Estructura mínima de datos de originación, comportamiento y recuperación para sostener decisiones.
  5. Herramientas mínimas del operador de crédito Excel avanzado y nociones de Python o SQL para no depender de terceros en cada consulta.
  6. Taller integrador de nivelación Ejercicio de cierre que consolida métricas, cosechas y lectura de cartera en un solo entregable.
  7. Arquitectura de la función de crédito Cómo se organiza crédito frente a negocio, riesgos y operaciones, y dónde se rompe la independencia.
  8. Políticas y facultades delegadas Diseño de la pirámide de autorización, umbrales, excepciones y control de overrides.
  9. Risk Appetite Framework aplicado a crédito De la declaración del consejo a límites operables por producto, sector y contraparte.
  10. Comités y toma de decisiones Mandato, quórum, carpeta de caso, minutas y trazabilidad de la decisión crediticia.
  11. Gobernanza, reporting y auditoría Tableros, escalamiento, relación con auditoría interna y preparación ante supervisión.
  12. Fuentes y arquitectura de datos Buró, sociedades de información crediticia, datos internos y externos, y cómo integrarlos.
  13. Calidad y gobierno de datos Dueño del dato, linaje, reglas de calidad, reconciliación y control de versiones.
  14. Datos alternativos y open banking Transaccionalidad, telco, geolocalización y APIs bancarias: cuándo aportan y cuándo solo agregan ruido.
  15. Feature engineering para crédito Construcción de variables con sentido de negocio, estabilidad temporal y trazabilidad regulatoria.
  16. Ética, privacidad y regulación de datos Consentimiento, minimización, sesgo y las restricciones legales que definen el diseño del modelo.
El programa

Ficha del programa.

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16
Sesiones
40
Horas totales
7 Sep
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